欧州社債の保有リスクが低下-クレジット・デフォルトスワップが示唆

クレジット・デフォルトスワップ(CDS) 取引は9日、欧州社債の保有リスクが3カ月ぶりの高水準から低下したことを 示した。

ドイツ銀行によると、欧州企業50社の高リスク・高利回り債を中心とする iTraxxクロスオーバー・シリーズ8指数のCDSスプレッドは、11ベー シスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の365bpとなった。CDSスプレ ッドの低下は信用の質が改善したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社の社債を基にしたiTraxx欧州指数のC DSスプレッドは、2bp低下の49.5bp。

8日のニューヨークでの取引では、北米の投資適格級企業で構成するCD X北米投資適格指数シリーズ9のCDSスプレッドがほぼ変わらずの74.5bp で終了。一時、79.25bpまで上昇した(ドイツ銀調べ)。CDSスプレッド1 bpは債務1000万ユーロに対する保証料1000ユーロを意味する。

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