アジア太平洋の社債保有リスク:週間ベースで上昇-CDS取引が示唆

クレジット・デフォルトスワップ(CDS) 取引が示唆するアジア太平洋地域の社債の保有リスクは今週、少なくとも9月以 来で最大の上昇となった。米金融機関のサブプライム(信用力の低い個人向け) 住宅ローン担保証券関連損失への懸念が広がった。

ブルームバーグ・ニュースがまとめたデータによれば、タイ政府などを含む 70の発行体で構成するiTraxxアジア(日本除く)シリーズ8指数のCD Sスプレッドは、シンガポール時間午後2時(日本時間同3時)現在、週間ベー スで20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の123.5bp。

三菱UFJ証券によれば、投資適格級の日本企業50社の社債を基にしたi Traxx日本シリーズ8指数のCDSスプレッドは今週38.5bpに達し、5.5 bp上昇と、9月20日の同指数導入以来の大幅な上げとなった。

米格付け会社大手スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は8日までに、 米金融資産管理のステート・ストリートが組成した債務担保証券(CDO)が清 算を開始したことから、同CDO(カリーナ)の格付けを投資不適格(ジャン ク)級に引き下げたことを明らかにした。

オーストラリア企業25社の社債を基にしたiTraxx豪州シリーズ8指 数のCDSスプレッドは、シドニー時間午前11時6分(日本時間同9時6分) 現在、1bp上昇の46.5bp(シドニーでABNアムロ調べ)。CDSスプレッ ド1bpは債務1000万ドルに対する保証料1000ドルを意味する。CDSスプレ ッド上昇は信用の質が劣化したとの認識を示唆する。

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