欧州社債保有リスクが上昇-クレジット・デフォルトスワップが示唆

クレジット・デフォルトスワップ(CDS) 取引は2日、欧州の社債保有リスクが上昇したことを示した。

ドイツ銀行によると、欧州企業50社の高リスク・高利回り債を中心とするi Traxxクロスオーバー・シリーズ8指数のCDSスプレッドは8.5ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の346.5bpとなった。CDSスプレッ ドの上昇は信用の質が悪化したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社の社債を基にしたiTraxx欧州指数のCD Sスプレッドは、1bp上昇し42.5bp。

1日のニューヨークでの取引では、北米の投資適格級企業で構成するCDX北 米投資適格指数シリーズ9のCDSスプレッドは6.75bp上昇の67.25bpとな った。CDSスプレッド1bpは債務1000万ユーロに対する保証料1000ユーロ を意味する。

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