欧州社債の保有リスクが上昇-クレジット・デフォルトスワップが示唆

クレジット・デフォルトスワップ(CDS) 取引は24日、欧州社債の保有リスクが高まったことを示した。

ドイツ銀行によると、欧州企業50社の高リスク・高利回り債を中心とする iTraxxクロスオーバー・シリーズ8指数のCDSスプレッドは、8ベー シスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の327bpとなった。CDSスプレ ッドの上昇は信用の質が悪化したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社の社債を基にしたiTraxx欧州指数のC DSスプレッドは、0.75bp上昇の37.25bp。

23日のニューヨークでの取引では、北米の投資適格級企業で構成するCD X北米投資適格指数シリーズ9のCDSスプレッドは0.75bp上昇し58.5bp で終了。CDSスプレッド1bpは債務1000万ユーロに対する保証料1000ユ ーロを意味する。

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