シティやBOA:9兆円規模ファンド設立で合意-SIV資産買い取りへ

米銀シティグループとバンク・オブ・アメ リカ(BOA)、JPモルガン・チェースは、資産担保コマーシャルペーパー (ABCP)市場の回復に向け、約800億ドル(約9兆4000億円)規模のファ ンドを設立することで合意した。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

関係者が匿名を条件に述べたところによると、ファンドについては早けれ ば15日中にも発表される見込み。ファンドはストラクチャード・インベストメ ント・ビークル(SIV)から資産を買い取る。SIVはコマーシャルぺーパ ー(CP)などで資金を調達し、社債や住宅ローン担保証券などを購入する。

関係者によれば、このファンドには他の銀行も出資する公算。SIVが保 有する概算で3200億ドル相当の資産が投げ売りされ、一段の価格下落を引き起 こすのを回避するためだ。CP市場が機能停止状態に陥り、資金が手当てでき なくなったSIVが資産売却に追い込まれたことを受け、米財務省は銀行の協 力を促した。

ミラー・タバクの債券市場チーフストラテジスト、トニー・クレセンツィ 氏は「財務省と銀行はこの問題に直接かかわる姿勢を示した」として、「投機 的な動きを封じるのに役立つだろう」と話した。

関係者によると、米財務省は9月16日にワシントンでウォール街の金融機 関幹部と会合を開き、銀行間の協力を促した。大手投資銀行のゴールドマン・ サックス・グループ出身のスティール米財務次官(国内財政担当)が銀行を集 め、各行の協力を求めた。ゴールドマンの前最高経営責任者(CEO)のポー ルソン米財務長官も電話をかけ、計画の取りまとめに尽力した。

シティとBOA、JPモルガンが設立するファンドの名称は、マスター・ リクイディティ・エンハンスメント・コンデュイ(MLEC)となる。格付け 会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)で「AAA」か「AA」、ム ーディーズ・インベスターズ・サービスで「Aaa」か「Aa」格付けを付与 された証券を市場価格で買い取る。当面、サブプライム(信用力の低い個人向 け)住宅ローン関連の資産は購入しないという。

ムーディーズは9月5日付のリポートで、SIVを設立した銀行は、法的 義務はなくても評判を守るためにSIVを支えるだろうと指摘していた。SI Vの保有資産を少なくとも3200億ドル見積もるJPモルガンのストラテジスト、 アレックス・ローバー氏は、ファンドの規模「800億ドルは巨額だ」が、「まだ 2400億ドル足りない」と話している。

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