米モルガン・スタンレーのトレーダーら,8月に1日で460億円失う

米証券会社モルガン・スタンレーは10 日、同社の「クオンツ」トレーダーのグループが8月に、1日で3億9000万ド ル(約460億円)を失ったことを明らかにした。使用しているコンピューター モデルが「広範な」投資家の売りに対応できなかったためとしている。

モルガン・スタンレーが10日に米証券取引委員会(SEC)に提出した 届け出によると、同社のトレーダーが2007年6-8月(第3四半期)中に損失 を出した日数は13日で、損失が最大だった1日の損失額は3億9000万ドルだ った。

同社は9月に、コンピューターモデルに基づいて投資するクオンツ戦略の グループが第3四半期中に4億8000万ドルを失ったことを明らかにし、他の投 資家が借り入れを減らすために証券を売却した際に不意を突かれたと説明してい た。この日の届け出では、1日当たりの損失が、同社トレーディング事業のVa R(予想最大損失額)を上回った日が第3四半期中に6日あったことを明らかに した。

届け出によるとまた、トレーディングで1日に1億ドル超の利益を上げた 日も第3四半期中に約19日あった。