豪ベーシスのヘッジファンド、破産法適用申請-業界への懸念広がる

債務担保証券(CDO)などに投資するオ ーストラリアのヘッジファンド会社、ベーシス・キャピタル・ファンド・マネ ジメントは30日までに、「ベーシス・イールド・アルファ・ファンド」の破産 法適用を申請した。破たんに追い込まれるヘッジファンドが今後も現れるとの 懸念が高まった。

ベーシスが29日ニューヨークで提出した申請によると、同社はケイマン諸 島の裁判所に資産清算の許可を求めた。届け出によると、ケイマン籍の同ファ ンドの資産と負債はそれぞれ1億ドル(約115億円)強。ベーシスは米連邦破 産裁判所に、ケイマン諸島での清算が進む間、米国での訴訟を差し止めるよう 求めた。

ベーシス破たんのニュースを受けて、円相場は上昇した。投資家はリスク 回避でオーストラリアや米・欧の高利回り資産を売り、円が買い戻された。ベ ーシスは米サブプライム(信用力の低い個人向け)住宅ローンのデフォルト(債 務不履行)増加を発端として、購入していた高リスク証券の価格が下落したと 説明した。

カスタム・ハウス・グローバル・フォーリン・エクスチェンジのシニアデ ィーラー、チャールズ・ウィギンズ氏は「このようなファンドが次々と現われ てくる。非常に数が多いので、サブプライム問題による損失可能額が全体でど の程度なのか誰にも分からない」と話した。

1999年設立のベーシスは、5月には10億ドル超の資産があったが、サブプ ライム関連投資や信用市場混乱で損失を被った。先に破たんした米ベアー・ス ターンズのファンドと同様に、ケイマン諸島での破産手続きを望んでいる。ベ アー・スターンズのファンドについての裁判所の決定は留保されている。

裁判所資料によると、ベーシス・イールド・アルファ・ファンドの債権者 はJPモルガン・チェース・バンク、ゴールドマン・サックス・インターナシ ョナル、シティグループ・グローバル・マーケッツ、モルガン・スタンレー、 リーマン・ブラザーズ・インターナショナル(欧州)、メリルリンチ・インタ ーナショナルなど。各社は既に、ベーシスにデフォルトを通告している。