米ゴールドマンの旗艦ヘッジファンド、年初来の下落率は26%-関係者

米ゴールドマン・サックス・グループの旗 艦ヘッジファンドである「グローバル・アルファ」は、年初来26%を失ってい る。事情に詳しい複数の関係者が10日までに明らかにした。資産下落を受けて 解約が増える可能性がある。

関係者が匿名を条件に述べたところによると、マーク・カーハート氏とレ ーモンド・イワノースキ氏が運用する80億ドル(約9413億円)規模のグロー バル・アルファは、2006年7月31日以来で約40%下落している。同期間のS &P500種株価指数の投資リターンは16%だった。

パーカー・グローバル・ストラテジーズで18億ドル相当の運用に携わるバ ージニア・パーカー氏は「損失が昨年から始まって長期にわたって起こってい ることから、投資家のファンドへの信頼を維持するのは難しいだろう」と話し、 「この間の市場にはさまざまな局面があったが、ファンドはそのいずれでも利 益を挙げられなかったということだ」と指摘した。

ゴールドマンやハイブリッジ・キャピタル・マネジメントなどが運用する 数学的モデルを用いた「クオンツ」ヘッジファンドは、8月に損失を出した。 信用スプレッド拡大や株価乱高下で、クオンツ運用のコンピューターモデルは うまく機能しなかった。

ゴールドマンの資産運用部門の運用資産は5月末時点で、過去最高の7580 億ドルに膨らんでいた。ヘッジファンドなどの代替投資部門の資産はそのうち 1510億ドル。前年同期比では18%増えているものの、07年3-5月(第2四半 期)の純流入はゼロだった。ゴールドマンは6月に、資産運用部門の共同責任 者を03年以来務めてきたエリック・シュワルツ氏が数カ月内に退任し、ピータ ー・クラウス氏を単独の責任者にすると発表している。

グローバル・アルファの損失は、解約増につながる公算だ。投資家の1人 が匿名で述べたところによると、同ファンドの62億ドル規模のオフショア版か らは、6月30日までの1カ月に3億9400万ドルが流出した。新規流入した1 億4200万ドルのほぼ3倍の資金が流出したことになる。

グローバル・アルファは7月の最後の週に8%を失い、年初から8月3日 まででは16%下落となっていた。9月30日の資金償還を求める投資家は、8月 15日までに請求する必要がある。

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