米カントリーワイド債の保有リスクが上昇-サブプライム懸念高まる

2日のクレジット・デフォルトスワップ(C DS)市場で、米住宅金融大手のカントリーワイド・ファイナンシャルとワシ ントン・ミューチュアルの社債の保有リスクが上昇した。信用力の低い借り手 向けの高リスク融資(サブプライム)による損失への懸念が高まった。

ブローカーのフェニックス・パートナーズ・グループによると、カントリ ーワイド債のCDSスプレッドは一時75ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)上昇し260bp(債務1000万ドルに対する保証料26万ドル)となった。 カントリーワイドのCDSの水準は、少なくとも2003年7月以来で最高(クレ ディ・スイス・グループのデータ)。ニューヨーク時間午後3時19分(日本時 間3日午前4時19分)現在は210bp。ワシントン・ミューチュアルは一時25 bp上昇し115bpに達した。

クレジットサイツのアナリスト、デービッド・ヘンドラー氏は「悪いニュ ースが市場心理をさらに悪化させ、次の悪いニュースを引き出すという悪循環 になっている」として、「誰をも飲み込んでしまう渦のようだ」と話した。

債券保証会社のMBIAはこの日の電話会議で、カントリーワイドが管理 している3件の証券で保護条項が発動されたことを明らかにした。カントリー ワイドは、手元資金は十分とのコメントを発表し市場の不安の沈静化に努めた。

2日は北米企業の社債のCDS指数も上昇した。ドイツ銀行によると、北 米の投資適格級125企業で構成するCDX北米投資適格指数のCDSスプレッ ドは2bp上昇の74.5bp。7月30日には103bpまで上昇していた。CDS スプレッド1bpは債務1000万ドルに対する保証料1000ドルに相当。スプレ ッド上昇は信用の質が悪化したとの認識を示す。

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