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サブプライムMBSのリスク上昇、返済遅延が拡大-ABX指数

住宅ローン担保証券(MBS)の担保と なっているサブプライム(信用力の低い借り手向け)住宅ローンで、返済遅延 が6月に一段と増えたことが明らかになり、こうしたMBSがデフォルト(債 務不履行)に陥るリスクが高まった。

リスク指標になっているデリバティブ指数、ABX指数の1種では、構成 する2006年下期に組成されたサブプライムMBS20銘柄の裏付けとなる住宅 ローンの延滞・差し押さえ率が6月に2.35ポイント上昇して16.88%だった (UBS調べ)。伸び率は5月の2.17ポイント上昇から加速した。

また、スイス・グループによると、投資適格級で最低の「BBB-」を付 与されたサブプライムMBSに基づいたABX指数(ABX-HE-BBB-07-1)は26 日午前に約3.5%低下して、38.5だった。

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