ボラティリティ示すVIX指数自体が乱高下-株価は下落後に反発

株価の予想変動率の指標であるシカゴ・オ プション取引所(CBOE)のSPXボラティリティ指数(VIX指数)は14 日、同指数自体が乱高下を演じた。

14日の米株市場で、株価は一時2006年11月以来の水準に下落した。これ に伴い、VIX指数は9カ月で最高となった。その後、株価が回復し上昇して 終了するなかで、VIX指数は低下した。

アリゾナ州の機関投資家向けブローカー、MSハウエルズの最高経営責任 者(CEO)アダム・カッツ氏は「投資家は相場下落予想を少し信じ始めてい る」として、「きょう株価が下落していた間には、初めてパニックのようなもの が見えた」と指摘した。

VIX指数は14日に一時、17%上昇し21.25と、1月14日以来の高水準 を付けた。その後、一時7.6%低下し、ニューヨーク時間午後5時15分(日本 時間15日午前6時15分)現在は4.7%低下。

中国株急落をきっかけに世界的に株価が下落した2月27日からの上昇率は、 一時91%に達した。昨年12月には13年ぶり低水準となっていた。02年からは 毎年低下している。

14日の米株市場では、S&P500種株価指数が一時06年11月3日以来の 安値を付けた。

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