JPモルガン、米ヘッジファンド運用額で最大に-ゴールドマン抜く

ヘッジファンド・インテリジェンス(ロンド ン)が発行する雑誌「アブソリュート・リターン」が5日に電子メールで発表 した調査によると、米銀大手のJPモルガン・チェースは、ヘッジファンドの 運用資産額で、米ゴールドマン・サックス・グループを追い越し、同国で最大 となった。

これによると、JPモルガンのヘッジファンド資産は昨年、74%増の340 億ドル(約3兆9400億円)となった。ゴールドマンのヘッジファンド資産は 48%増の325億ドル。3位はブリッジウォーター・アソシエーツで、前年と変 わらず。資産額は47%増の302億ドルだった。

アブソリュート・リターンの調査によると、米国のヘッジファンド運用会 社大手20社は、業界全体の資産1兆2000億ドルのほぼ3分の1に相当する 3860億ドルを運用している。実績のある運用会社を選ぶ傾向の強い年金基金が 大手に投資している。

独コメルツ銀行のニューヨーク在勤ヘッジファンド担当シニアアナリスト、 マシュー・ゾーン氏は「機関投資家はその数の多さからだけでも、巨額の資金 を持っている」とした上で、「年金基金に売り込むには最高財務責任者(CFO) や危機管理計画、十分な人員、インフラなどが必要だ。投資家は口ではリスク を取りたいと言うが、本音は違う」と話した。

また、アブソリュート・リターンの調査によると、少なくとも10億ドルの 資産を運用する米ヘッジファンド241社の運用資産総額は2006年に41%増加 した。そのうち、76社が50億ドル以上の資産を運用。JPモルガン、ゴール ドマン、ブリッジウォーターの大手3社はそれぞれ300億ドル超を運用してい る。

アブソリュート・リターンが2月に発表した調査によると、米国の新規ヘ ッジファンドへの資金流入は2006年、前年に続いて減少していた。06年に設 立された大手ファンド86本は310億ドルを集めた。05年には82本が340億 ドルを集めていた。

調査会社ヘッジファンド・リサーチ(HFR)によると、2006年の世界の ヘッジファンドの運用成績は平均でプラス13%。JPモルガンのヘッジファン ド部門、ハイブリッジ・キャピタル・マネジメントの旗艦ファンド(運用資産 100億ドル)は24.7%のリターンを上げた。JPモルガンは04年9月にハイ ブリッジの過半数株を取得した。

ゴールドマンの旗艦ファンド、グローバル・アルファ・ファンドの06年運 用成績はマイナス6%だった。

上位10社の運用資産は以下の通り。

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会社名 運用資産

JPMorgan Asset Management $34 billion Goldman Sachs Asset Management $32.5 billion Bridgewater Associates $30.2 billion D. E. Shaw Group $26.3 billion Farallon Capital Management $26.2 billion Renaissance Technologies Corp. $24 billion Och-Ziff Capital Management $21 billion Cerberus Capital Management $19.2 billion Barclays Global Investors $18.9 billion ESL Investments (estimated) $18 billion

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